作为一个做量化交易的程序员，我对行情数据的要求一向偏执：速度要快、结构要清晰、稳定性要强、数据不能断。这些年接过美股、港股、外汇的行情接口，最近终于开始做期货策略了，少不了要接入期货行情数据源。
期货交易的特点决定了我需要的数据比股票更复杂一些，主要包括：
逐笔成交（tick）数据：用于构建微结构因子。
盘口（order book）数据：Level-1 不够用，Level-2 起步。
K线数据（分钟线、日线）：策略建模和回测。
举个例子，我现在做的一个日内波动率套利策略，需要 tick 数据+盘口深度数据+毫秒时间戳，延迟太高就直接报废。
期货API接入步骤
一、准备工作
# 接口类型： 实时行情接口
# 支持品种：A股、港股、美股、贵金属期货、外汇、加密货币
# 请求方式：HTTP、WebSocket低延时推送
# 对接文档：https://infoway.io
二、建立WebSocket连接，获取期货行情
import json
import time
import schedule
import threading
import websocket
from loguru import logger
class WebsocketExample:
def __init__(self):
self.session = None
# 申请免费API Key: https://infoway.io
self.ws_url = "wss://data.infoway.io/ws?business=common&apikey=YourAPIKey"
self.reconnecting = False
self.last_ping_time = 0
self.max_ping_interval = 30 # 最大心跳包间隔时间
self.retry_attempts = 0 # 重试次数
self.max_retry_attempts = 5 # 最大重试次数
def connect_all(self):
"""建立WebSocket连接并启动自动重连机制"""
try:
self.connect(self.ws_url)
self.start_reconnection(self.ws_url)
except Exception as e:
logger.error(f"Failed to connect to {self.ws_url}: {str(e)}")
def start_reconnection(self, url):
"""启动定时重连检查"""
def check_connection():
if not self.is_connected():
logger.debug("Reconnection attempt...")
self.retry_attempts += 1
if self.retry_attempts <= self.max_retry_attempts:
self.connect(url)
else:
logger.error("Exceeded max retry attempts.")
# 使用线程定期检查连接状态
threading.Thread(target=lambda: schedule.every(10).seconds.do(check_connection), daemon=True).start()
def is_connected(self):
"""检查WebSocket连接状态"""
return self.session and self.session.connected
def connect(self, url):
"""建立WebSocket连接"""
try:
if self.is_connected():
self.session.close()
self.session = websocket.WebSocketApp(
url,
on_open=self.on_open,
on_message=self.on_message,
on_error=self.on_error,
on_close=self.on_close
)
# 启动WebSocket连接（非阻塞模式）
threading.Thread(target=self.session.run_forever, daemon=True).start()
except Exception as e:
logger.error(f"Failed to connect to the server: {str(e)}")
def on_open(self, ws):
"""WebSocket连接建立成功后的回调"""
logger.info(f"Connection opened")
try:
# 发送贵金属实时成交明细订阅请求
trade_send_obj = {
"code": 10000,
"trace": "01213e9d-90a0-426e-a380-ebed633cba7a",
"data": {"codes": "XAUUSD"} # XAUUSD 为贵金属黄金（黄金/美元）
}
self.send_message(trade_send_obj)
# 不同请求之间间隔一段时间
time.sleep(5)
# 发送贵金属实时盘口数据订阅请求
depth_send_obj = {
"code": 10003,
"trace": "01213e9d-90a0-426e-a380-ebed633cba7a",
"data": {"codes": "XAUUSD"} # XAUUSD为黄金的实时盘口数据
}
self.send_message(depth_send_obj)
# 不同请求之间间隔一段时间
time.sleep(5)
# 发送贵金属实时K线数据订阅请求
kline_data = {
"arr": [
{
"type": 1,
"codes": "XAUUSD" # XAUUSD 为黄金K线数据
}
]
}
kline_send_obj = {
"code": 10006,
"trace": "01213e9d-90a0-426e-a380-ebed633cba7a",
"data": kline_data
}
self.send_message(kline_send_obj)
# 启动定时心跳任务
threading.Thread(target=lambda: schedule.every(30).seconds.do(self.ping), daemon=True).start()
except Exception as e:
logger.error(f"Error sending initial messages: {str(e)}")
def on_message(self, ws, message):
"""接收消息的回调"""
try:
logger.info(f"Message received: {message}")
except Exception as e:
logger.error(f"Error processing message: {str(e)}")
def on_close(self, ws, close_status_code, close_msg):
"""连接关闭的回调"""
logger.info(f"Connection closed: {close_status_code} - {close_msg}")
def on_error(self, ws, error):
"""错误处理的回调"""
logger.error(f"WebSocket error: {str(error)}")
def send_message(self, message_obj):
"""发送消息到WebSocket服务器"""
if self.is_connected():
try:
self.session.send(json.dumps(message_obj))
except Exception as e:
logger.error(f"Error sending message: {str(e)}")
else:
logger.warning("Cannot send message: Not connected")
def ping(self):
"""发送心跳包"""
current_time = time.time()
if current_time - self.last_ping_time >= self.max_ping_interval:
ping_obj = {
"code": 10010,
"trace": "01213e9d-90a0-426e-a380-ebed633cba7a"
}
self.send_message(ping_obj)
self.last_ping_time = current_time
else:
logger.debug(f"Ping skipped: Time interval between pings is less than {self.max_ping_interval} seconds.")
# 使用示例
if __name__ == "__main__":
ws_client = WebsocketExample()
ws_client.connect_all()
# 保持主线程运行
try:
while True:
schedule.run_pending()
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt:
logger.info("Exiting...")
if ws_client.is_connected():
ws_client.session.close()
XAUUSD 的 K线返回示例
{
"c": "2325.10", // 当前价格（收盘价）
"h": "2326.50", // 最高价
"l": "2323.80", // 最低价
"o": "2324.00", // 开盘价
"pca": "1.10", // 价格变化（当前-前收）
"pfr": "0.05%", // 价格变化百分比
"s": "XAUUSD", // 代码
"t": 1747550648097, // 时间戳（ms）
"ty": 1, // K线类型：1分钟线
"v": "120.35", // 成交量（单位：合约或盎司视平台而定）
"vw": "2325.32" // 加权平均价格
}
XAUUSD实时逐笔成交示例
{
"s": "XAUUSD",
"p": "2325.10", // 成交价
"v": "2.0000", // 成交量
"dir": "buy", // 主动方（buy 表示主动买）
"t": 1747553254123 // 成交时间戳
}
注意事项
在量化交易中接入实时期货行情接口时，需重点关注以下几点：数据延迟与稳定性是核心，选择低延迟、高可用的行情源能显著影响策略表现。推送频率和盘口深度需满足高频策略需求，部分接口只提供Top 1档，需提前确认。合约代码和交割日期规范各数据源差异较大，需统一处理逻辑避免错配。最后，务必做好行情断连与重连机制，防止因网络波动导致策略空转或错误下单。